На протяжении долгого времени актер не строил серьезных отношений, несмотря на огромное число мимолетных романов. Он ни разу не был женат. В 1999 году Киану и его девушка Дженнифер Сайм решились на рождение ребенка. К несчастью новорожденная девочка умерла при родах. А через два года в автокатастрофе погибла Дженнифер.
